Заказчики: Кредитпромбанк Киев; Финансовые услуги, инвестиции и аудит Подрядчики: SAS Россия (САС Институт) Продукт: SAS Banking Intelligence SolutionsДата проекта: 2006/01 — 2008/12
|
Содержание |
Внедрение решений SAS началось в «Кредитпромбанке» в 2006 году и было обусловлено как внутренними причинами – развитием розничного бизнеса банка и пересмотром кредитной политики, так и внешними – состоянием рынка и необходимостью выгодно выделиться на фоне конкурентов. Первые решения, построенные на базе SAS, были запущены весной 2007 года. С тех пор круг задач, решаемых с помощью бизнес-аналитики постоянно расширяется, а аналитическая система развивается в соответствии с потребностями банка.
Задачи
- Создать систему централизованного управления ликвидностью.
- Поддержать развитие бизнеса в области потребительского кредитования.
- Повысить эффективность внутренних процессов управления рисками.
- Повысить качество кредитного портфеля.
- Сократить сроки и повысить качество подготовки отчетов по рискам.
«Чтобы укрепить свои позиции на рынке, в 2005-2006 годах мы сильно активизировали свою деятельность в розничном сегменте. Управлять распределенным по всей стране бизнесом стало сложно из-за быстрого роста и накопления данных по розничным операциям и отсутствия технологий, которые бы позволяли оперативно, в автоматическом режиме собирать и обрабатывать данные и создавать аналитические отчеты, в частности, по разрывам ликвидности. Требовался специализированный инструментарий», - рассказывает о причинах внедрения аналитических решений директор Департамента по управлению финансовыми рисками «Кредитпромбанка», к.т.н. Игорь Волошин.
Решение
Для решения поставленных задач банку требовались системы, позволяющие обеспечить быстрый доступ к данным, обрабатывать большие массивы данных, строить сложные финансовые модели и модели оценки рисков. Важными требованиями к ИТ-системам были их гибкость и адаптивность, прозрачность алгоритмов и возможность самостоятельного изменения и дополнения аналитиками банка. Опыт вендора по внедрению систем в других финансовых организациях также имел большое значение. Означенным критериям в наибольшей степени соответствовали решения SAS.
«Для нас важным достоинством решения компании SAS является то, что оно представляет собой надежный фундамент с широким набором инструментов для создания дополнительных настроек и оперативного внесения изменений собственными силами», - говорит Игорь Волошин.
Ход проекта
Сотрудничество «Кредитпромбанка» и компании SAS Россия/СНГ длится больше 6 лет. Условно его можно разделить на два этапа – первоначальное внедрение аналитических инструментов SAS и проекты по дальнейшему развитию систем и расширению круга решаемых задач. На первом этапе в банке было построено хранилище данных и внедрены аналитические инструменты SAS, на основе которых по собственной методологии банка была внедрена система управления ликвидностью и риском ликвидности. Проект был реализован примерно за полгода, включая предпроектную подготовку и составление технического задания.
«Были некоторые проблемы, связанные с данными, - рассказывает о реализации проекта Игорь Волошин. - Надо было определиться с источниками данных: загружать ли данные из локальных баз 12-ти филиалов, Киевского регионального департамента и карточной системы IS-Card или же из консолидированной базы, которая содержит в себе агрегированную информацию по всему банку. В итоге, решили загружать данные из консолидированной базы. При этом надо было срочно реализовать возможность загрузки в консолидированную базу данных из IS-Card, которые к тому времени туда не загружались. Второй важной задачей, которая тоже была успешно решена, стало обеспечение качества данных».28 мая министр цифрового развития Максут Шадаев выступит на TAdviser SummIT
Ежедневная загрузка данных из консолидированной базы и других источников в Хранилище данных организована автоматически. В Хранилище загружаются проводки, остатки на счетах, информация о договорах, платежные календари, информация о клиентах, курсах и т.п. Кроме того, в Хранилище «подтягивается» информация о котировках ценных бумаг, балансах банков-контрагентов и страховых компаний, казначейские операции и многое другое.
На втором этапе в SAS были переведены расчеты других видов рисков: валютного, ценового и процентного рисков; а также организован сбор информации по сети банка относительно событий, связанных с операционными рисками и подготовка соответствующих отчетов. После внедрения SAS Credit Scoring в банке было реализовано создание скоринговых моделей. Чуть позже были решены задачи статического ценообразования продуктов, прогнозирования остатков на срочных депозитах физических лиц, анализа срочности средств до востребования и т. п.
На базе технологий SAS Portal был организован коллективный доступ к системе отчетности. При этом система SAS обеспечивает надлежащее управление правами доступа пользователей и полностью удовлетворяет банк с точки зрения информационной безопасности.
Результаты
Благодаря внедрению решений SAS, банку удалось сохранять приемлемый уровень ликвидности при чрезвычайно быстром росте кредитного портфеля – за 3 года, с 2005 по 2008 год, он вырос в 6,6 раза. Вместе с тем время принятия решений по управлению ликвидностью банка сократилось в 2–3 раза.
За счет того, что резко снизился объем ручной работы и уменьшился объем потенциальных ошибок при внесении данных, в банке сократились сроки подготовки отчетов по рискам и выросло качество этих отчетов. Ускорился запуск новых финансовых моделей и моделей оценки рисков.
Внедрение SAS расширило понимание происходящих в банке процессов и в целом повысило прозрачность управления на уровне организации, что помогло наладить процесс управления рисками в банке в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2000, а также одним из первых среди украинских банков получить соответствующий международный сертификат качества. Также «Кредитпромбанк» стал одним из первых украинских банков, которому аудиторская компания Ernst&Young подтвердила соответствие оценок рисков, выполненных в SAS, требованиям МСФО 7.
Построив на основе решения SAS гибкую систему управления ресурсами, которая обеспечивает оперативное реагирование на изменения рыночной ситуации, «Кредитпромбанк» смог с меньшими потерями преодолеть экономический кризис 2008 года.
«В дальнейшем на базе внедренной платформы SAS мы планируем создавать модели спроса и предложения по разным продуктам, управлять процентными ставками по активам и пассивам. Также мы рассматриваем возможности разработки поведенческих моделей, например, перевложения и досрочного погашения срочных вкладов с учетом экономических стимулов», - говорит о дальнейших планах Игорь Волошин.