Diasoft Digital Q.FinMarkets
(ранее Diasoft FA# Treasury)

Платформа развития бизнеса Diasoft Digital Q.FinMarkets (ранее Digital Q.FinancialMarkets, Diasoft FA# Treasury) помогает клиентам выполнять функции: дилера, брокера, доверительного управления, депозитария.

Платформа подходит для кредитных и некредитных финансовых организаций, которые занимаются инвестиционной деятельностью: банков, инвестиционных и управляющих компаний, а также депозитариев.

2024

Поддержка брокерского обслуживания счетов типа С

Компания «Диасофт» доработала продукт «Брокерское обслуживание» для поддержки требований законодательства Российской Федерации, связанных с открытием и обслуживанием счетов типа «С». Добавленный функционал обеспечивает соблюдение Указов Президента РФ № 79, 81, 95, постановления Правительства 138-П, а также разъяснений Банка России, изложенных в документе 6-ОР. Перечисленные законодательные акты введены для регулирования финансовых операций с нерезидентами из недружественных стран и сохранения финансовой стабильности банков. Об этом компания сообщила 6 ноября 2024 года.

Были выполнены следующие доработки:

Принятие на обслуживание. Для клиентов, связанных с недружественными странами, поддержано автоматическое открытие счетов типа «С» при принятии клиента на брокерское обслуживание. В рамках этого процесса предусмотрено отдельно открытие депозитарных и брокерских счетов типа «С».Известный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко выступит на TAdviser SummIT 28 ноября. Регистрация 5.7 т

Маркировка счетов и учет активов. Для маркировки счетов депозитарного учета типа «С» реализован специальный классификатор. Для учета клиентов – резидентов недружественных стран реализован отдельный справочник «Недружественные страны» с возможностью добавления, удаления и изменения данных. Это обеспечивает точный контроль за операциями, выполняемыми по счетам типа «С», и упрощает работу с ними в рамках внутренних и внешних отчетов.

Отчеты. Все транзакции по счетам типа «С» отражаются в обязательных формах отчетности 0409707 и 0409724 в соответствии с требованиями законодательства (с 1 января 2024 года банки обязаны предоставлять данные по счетам типа «С» в обновленных формах отчетов). Также реализован отдельный учет клиентов, связанных с недружественными странами, в отчете «Реестр клиентов», который строится в соответствии с положением Банка России 577-П.

Списание брокерских и депозитарных комиссий. Предусмотрена возможность приоритетного автоматического выбора брокерских счетов типа «С» для списания брокерской комиссии и комиссии депозитария. При списании таких комиссий система сначала рассматривает возможность оплаты с брокерского счета типа «С», если такой счет открыт у клиента, а затем уже использует обычные брокерские счета.

Выплата доходов на счета типа «С». Реализовано автоматическое создание платежных инструкций со счетами типа «С» для получения доходов по ценным бумагам, которые находятся на обособленных разделах счетов ДЕПО. Это позволяет автоматизировать выплаты доходов по таким ценным бумагам в соответствии с разъяснениями Банка России.

Указанные доработки обеспечивают соответствие процессов банка требованиям законодательства и упрощают работу с клиентами, связанными с недружественными странами. Доработки позволяют автоматизировать процессы открытия и ведения счетов типа «С», обеспечивая высокий уровень надежности и прозрачности операций.

Продукт «Брокерское обслуживание» входит в состав платформы развития Digital Q.FinMarket и автоматизирует бизнес-процессы и операции мидл- и бэк-офиса брокерского обслуживания.

Автоматизация учета внебиржевых дилерских сделок РЕПО и договоров займа ценных бумаг

Компания «Диасофт» разработала функционал в продуктах «Внебиржевое РЕПО с периодической выплатой процентов» и «Договоры займа ЦБ с периодической выплатой процентов» в составе платформы развития Digital Q.FinMarket. Об этом «Диасофт» сообщил 1 ноября 2024 года. Данный функционал предназначен для автоматизации процесса добавления и учета дилерских сделок РЕПО и дилерских договоров займа ценных бумаг (ЦБ) с периодической выплатой процентов, заключаемых на внебиржевом рынке. Он позволяет загружать в учетную систему «Диасофт» сделки РЕПО и договоры займа ЦБ с периодической выплатой процентов, загружать график плановых платежей по данным операциям, а также проводить корректный учет.

Новый функционал обеспечивает:

• Импорт из внешней системы через API или ручной ввод в интерфейсе учетной системы «Диасофт» сделок РЕПО и договоров займа ЦБ с периодической выплатой процентов.
• Импорт из внешней системы через API или изменение в интерфейсе учетной системы «Диасофт» графика плановых платежей, в т.ч. возможность дробления выплат в рамках одной даты.
• Исполнение выплат по данным из внешней системы через API или из интерфейса учетной системы «Диасофт».
• Денежные расчеты с контрагентом по сделкам РЕПО и договорам займа ЦБ.
• Терминацию или отмену сделок РЕПО в периоде с даты регистрации до исполнения первой части сделки, по данным из внешней системы или из интерфейса учетной системы «Диасофт»
• Бухгалтерское сопровождение сделок РЕПО и договоров займа ЦБ с периодической выплатой процентов в учетной системе «Диасофт»: автоматическое открытие счетов для учета; отражение денежных расчетов; начисление процентов с учетом графика плановых платежей; терминация или отмена сделок РЕПО.

Автоматический учет внебиржевых дилерских сделок РЕПО и дилерских договоров займа ЦБ с периодической выплатой процентов позволяет отражать новые типы сделок, оптимизировать трудозатраты сотрудников и повысить эффективность бизнеса.

Расширение возможностей для выпуска и учета ЦФА

«Диасофт» расширил возможности продукта для выпуска и учета ЦФА. Об этом компания сообщила 10 октября 2024 года.

Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) с 2022 года активно развивается и набирает обороты. Его общий объем по итогам августа 2024 года превысил 370 млрд рублей, а количество выпущенных ЦФА – более 540 шт.

Количество участников рынка также увеличивается: все больше эмитентов и инвесторов проявляют интерес к ЦФА и подключаются к платформам операторов информационных систем (ОИС).

Вместе с развитием этого рынка компания «Диасофт» развивает продукт «Выпуск и управление ЦФА». Он предназначен для операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск и учет ЦФА.

За последние полгода функционал продукта был расширен:

1. Автоматизирован процесс досрочного погашения ЦФА как по инициативе инвестора (put-оферта), так и по инициативе эмитента (call-оферта).
2. Подключен функционал «Электронные заявки» для обеспечения омниканальности решения, поддерживающей единые процессы и единую логику реализации пользовательского опыта (UX) для всех каналов: веб- и мобильное приложение, личные кабинеты.
3. Расширен список базовых активов, которыми может быть обеспечен выпуск ЦФА: теперь кроме ценных бумаг, драгметаллов, товаров, индексов, объектов недвижимости, можно регистрировать выпуски на деривативы, фиатную и крипто валюты, а также иные активы (услуги, предметы искусства и др.).
4. Доработан функционал переводов ЦФА между кошельками инвесторов на безвозмездной основе.
5. Реализованы алгоритмы метчинга заявок на покупку и продажу ЦФА по цене «не хуже» с возможностями настройки % отклонения цены и частичного исполнения.
6. Автоматизированы процессы обработки заявок на признание квалифицированным инвестором, а также обработки заявок из личных кабинетов эмитентов и инвесторов в свободной форме.
7. Добавлена возможность автоматически формировать наименования и коды выпусков ЦФА по гибко настраиваемым правилам торговой системы ОИС: в зависимости от вида ЦФА, вида базового актива, наименования и кода эмитента, валюты ЦФА, даты выпуска и даты погашения.

Программный продукт «Выпуск и управление ЦФА» позволяет автоматизировать операции с любыми видами ЦФА на первичном рынке и поддерживает автоматизацию полного цикла бизнес-процессов ОИС.

Продукт разработан в микросервисной архитектуре и входит в состав платформы развития Digital Q.FinMarket. Кроме того, продукт «Выпуск и управление ЦФА» использует в своей работе возможности технологической платформы Digital Q.BlockChain.

Загрузка финансовых инструментов с помощью Digital Q.Integration

Компания «Диасофт» продолжает развивать возможности программного продукта «Управление рыночными данными», входящего в состав платформы Digital Q.FinMarket. Продукт предназначен для загрузки, обогащения и обработки данных по финансовым инструментам из различных источников в реальном времени, обеспечивая финансовым организациям эффективное управление рыночной информацией. Об этом компания сообщила 9 октября 2024 года.

Реализация в микросервисной архитектуре позволяет интегрировать продукт «Управление рыночными данными» в любой ИТ-ландшафт финансовой организации.

В рамках последних обновлений в продукте «Управление рыночными данными» были реализованы:

Теперь загрузка финансовых инструментов осуществляется с использованием платформы для решения задач интеграции Digital Q.Integration. Для каждой интегрируемой системы создается отдельный сервис с нужной логикой взаимодействия, ведется единый реестр всех сообщений. Это позволяет одновременно получать данные из различных источников, формируя «золотую версию» инструмента.

Благодаря использованию Digital Q.MessageBroker пользователям стал доступен выбор брокера сообщений: помимо Kafka, добавлена поддержка Artemis, что расширяет гибкость и адаптивность продукта.

Улучшено протоколирование. Теперь пользователи могут просматривать ошибки загрузки финансовых инструментов через протоколы специального сервиса и сохранять исходный ответ от источника данных. Это повышает прозрачность процессов и упрощает диагностику возможных проблем.

Стала доступна загрузка биржевых деривативов, таких как фьючерсы и опционы, а также возможность работы с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) и закладными. Расширение спектра доступных финансовых инструментов делает продукт более универсальным.

Добавлен сервис, который позволяет хранить и обрабатывать полную информацию об участниках процесса обращения финансовых инструментов, таких как эмитенты, управляющие компании и т.д. Это повышает прозрачность операций и упрощает взаимодействие на рынке.

Добавлена возможность загружать сразу несколько финансовых инструментов через пользовательский интерфейс (UI). Это позволяет быстро обрабатывать большие объемы данных без необходимости многократной загрузки по одной бумаге.

Автоматизация получения торговой информации о сделках с финансовыми инструментами

Диасофт автоматизирует получение торговой информации о сделках с финансовыми инструментами. Об этом компания сообщила 16 сентября 2024 года.

С каждым годом объем торгов на Московской бирже увеличивается, число частных инвесторов также растет. Для оперативной загрузки и обработки в учетных системах больших объемов сделок с финансовыми инструментами требуются решения с соответствующими показателями производительности.

Продукт «Процессинг сделок на финансовых рынках» предназначен для автоматизации процессов получения, обработки и предоставления в мидл- и бэк-офисные учетные системы информации по поручениям на сделки и сделкам с различными финансовыми инструментами, заключенными на организованных и неорганизованных торгах.

Информация собирается из различных источников как в онлайн-режиме, так и по результату торгов. Торговая информация обогащается, стандартизируется и предоставляется для использования внутренними и внешними системами-потребителями в едином бизнес-формате. Это упрощает бизнес-процессы бухгалтерского и внутреннего учета, подготовки отчетности банка, а также экономит время на сбор информации о сделках из разрозненных источников и ее очистку от дублирующихся данных.

Продукт обеспечивает не только загрузку торговой информации, но и контроль исполнения сквозных бизнес-процессов по сделкам с ценными бумагами, валютой, деривативами и цифровыми финансовыми активами.

Высокая производительность продукта доказана нагрузочным тестированием. В онлайн режиме загружаются 1 млн сделок за час, обработка биржевого отчета по результату торгов с 1 млн сделок занимает не более 15 минут. Возможности горизонтального масштабирования позволяют обеспечить более высокие показатели производительности продукта.

Продукт «Процессинг сделок на финансовых рынках» входит в состав платформы развития Digital Q.FinMarket и реализован в микросервисной архитектуре на импортонезависимом технологическом стеке.

Автоматизация ведения индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа

Компания «Диасофт» поддержала операции по открытию и учету счетов ИИС-3 в продукте «Брокерское обслуживание», который входит в состав платформы развития Digital Q.FinMarkets. Об этом «Диасофт» сообщил 5 августа 2024 года.

С 1 января 2024 г. клиентам – физическим лицам доступно открытие индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3), которые расширяют возможности текущих инвестиционных счетов (ИИС-1 и ИИС-2). Соответствующие поправки внесены в федеральный закон № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Налоговый Кодекс РФ.

Среди основных отличий ИИС-3 – возможность открывать до трех счетов одновременно, выводить деньги в особых жизненных ситуациях, получать комбинированный налоговый вычет, получать доходы по ценным бумагам только на инвестиционный счет. ИИС-3 обладает увеличенным сроком инвестирования и не имеет ограничений в пополнении счета в течение года.

Индивидуальные инвестиционные счета «старого» типа могут быть конвертированы в инвестиционные счета третьего типа с учетом срока открытия «старого» счета. С 1 января 2024 г. можно открывать новые инвестиционные счета только третьего типа.

В ближайшее время в продукте «Брокерское обслуживание» будут автоматизированы следующие операции:

• Автоматический расчет сроков инвестирования, в том числе при конвертации инвестиционных счетов «старого» типа в ИИС-3.
• Зачисление денежных средств на ИИС-3 без контроля лимита зачислений.
• Вывод денежных средств со счетов ИИС-3 в особых жизненных ситуациях.
• Погашение задолженности.
• Закрытие договоров ИИС-3 с расчетом и удержанием/возвратом НДФЛ.

Совместно с нашими клиентами мы получили опыт поддержки индивидуальных инвестиционных счетов нового типа. Далее нам предстоит автоматизировать бизнес-процессы по работе с данными счетами. Доработки позволят инвесторам – клиентам банков воспользоваться всеми плюсами ИИС-3, – отметил Сергей Круглов, руководитель продукта «Брокерское обслуживание» компании «Диасофт».

Ускорение процессов закрытия операционного дня на финансовых рынках

«Диасофт» более чем в 5 раз ускорил процессы закрытия операционного дня на финансовых рынках. Об этом компания сообщила 15 мая 204 года.

Российский рынок ценных бумаг на май 2024 года показывает уверенный рост. Объемы операций увеличиваются, и для их оперативной обработки важна высокая производительность соответствующих программных продуктов. В частности, в условиях повышенных нагрузок необходимо соблюдать установленные сроки закрытия операционного дня.

Компания «Диасофт» реализовала ряд доработок в продукте «Собственные операции с эмиссионными ценными бумагами», предназначенного для автоматизации учета дилерских операций на организованных и неорганизованных рынках, а также учета собственных облигаций. В результате доработок производительность ключевых операций повысилась в 5-10 раз.

Основные процессы, оптимизированные в продукте «Собственные операции с эмиссионными ценными бумагами»:

• обработка по срочной области учета;
• начисление процентов по сделкам РЕПО;
• формирование корректировки до амортизированной стоимости ценных бумаг;
• формирование позиции по собственному портфелю (квитовка сделок) на 250 тысячах лотов по одной бумаге;
• формирование документов по позиции (квитовке) собственного портфеля ценных бумаг;
• расчет премии;
• формирование сделок погашения ценных бумаг.

Дополнительно для повышения производительности программного продукта «Собственные операции с эмиссионными ценными бумагами» специалисты «Диасофт» предлагают использовать следующие опции:

• Агрегация проводок для квитовки сделок предназначена для ускорения отражения в бухгалтерском учете операций выбытия ценных бумаг за счет уменьшения общего количества формируемых первичных документов (проводок). Агрегация проводок применяется для обычных продаж и прямого РЕПО из собственного портфеля организации.
• Архивация регистров финансового результата для ускорения работы механизма квитовки с использованием регистров финансового результата. Ускорение производится за счет обращения к уменьшенному объему значений финансового результата (часть данных переносится в архив).
• Многопоточное выполнение операций с эмиссионными ценными бумагами (приобретенными и выпущенными) для обеспечения автоматического выполнения цепочек бизнес-процессов (STP) в многопоточном режиме.
• Многопоточная квитовка сделок с ценными бумагами (приобретенными и выпущенными) для ускорения выполнения операции бухгалтерской квитовки сделок с ценными бумагами за счет разделения общего списка сделок на несколько параллельных потоков и их независимой обработки. Разделение сделок на потоки осуществляется по принципу «один поток – одна ценная бумага».

Продукт «Собственные операции с эмиссионными ценными бумагами» входит в состав платформы развития Digital Q.FinancialMarkets. Он может быть интегрирован в любой ИТ-ландшафт финансовой организации.

Добавление продукта «Управление портфелем активов клиента»

Компания «Диасофт» разработала программный продукт «Управление портфелем активов клиента». Продукт входит в состав платформы Digital Q.FinancialMarkets и предназначен для автоматизации деятельности по управлению инвестиционными портфелями активов клиентов. Об этом «Диасофт» сообщил 14 мая 2024 года.

Автоматизация портфельного управления «Управление портфелем активов клиента» автоматизирует основные задачи портфельного управления, включая:

• учет инвестиционных деклараций,
• ведение эталонных портфелей (инвестиционных стратегий),
• расчет финансовых показателей по портфелям клиентов,
• переоценку клиентских портфелей в режиме реального времени,
• автоматическую балансировку портфелей и подготовку торговых заявок.

Поддерживается управление портфелями, состоящими из различных типов активов: ценные бумаги всех видов (акции, облигации, паи) и иностранная валюта. В дальнейшем будут поддержаны также депозиты, драгоценные металлы и недвижимость.

Продукт поддерживает возможность автоматической балансировки структуры клиентских портфелей по эталонным портфелям. Эталонные портфели создаются для различных стратегий управления активами в соответствии с политиками инвестиционных деклараций. Автоматическая балансировка портфелей позволяет оптимизировать работу портфельного управляющего и обеспечить эффективное управление активами.

Продукт визуализирует состав портфеля клиента в режиме реального времени на основе фактических и плановых движений активов по сделкам и неторговым операциям. Управляющий имеет целостное представление о портфелях клиентов и их финансовых показателях, может отслеживать динамику изменений ключевых показателей и принимать обоснованные решения по изменению состава портфелей.

«Управление портфелем активов клиента» позволяет моделировать состав портфеля клиента и рассчитывать финансовые показатели по портфелю клиента, а также комиссию за управление активами и за полученную доходность. Автоматизируя портфельное управление, управляющие компании повышают операционную эффективность, могут привлекать и удерживать больше клиентов и достигать более высоких финансовых результатов.

Автоматизация отчета по договорам доверительного управления согласно 482-П

«Диасофт» автоматизировал отчет по договорам доверительного управления согласно 482-П. Об этом компания сообщила 5 апреля 2024 года.

Отчеты о деятельности доверительного управляющего предоставляются клиентам по запросу в срок 10 рабочих дней, их содержание регламентировано положением Банка России № 482-П от 3 августа 2015 года.

Компания «Диасофт» разработала «Отчет доверительного управляющего», входящий в состав продукта «Доверительное управление» и бесшовно интегрированный с программными продуктами платформы Digital Q.FinancialMarkets. Отчет соответствует требованиям положения Банка России № 482-П, имеет лаконичную и удобную форму, формируется автоматически, не требует редактирования и может быть направлен клиенту сразу после его формирования. Это позволяет существенно сэкономить рабочее время сотрудников на подготовку отчетов и снизить риски просрочки их предоставления.

Отчет содержит информацию:

• об остатках денежных средств, ценных бумаг и финансовых инструментов на начало и конец периода;
• об основных итоговых показателях (стоимости чистых активов, задолженности, начисленных и уплаченных налогах и пр.);
• о способе расчета вознаграждения ДУ;
• о депозитариях/регистраторах, а также об иностранных организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента;
• о кредитных организациях, в которых управляющему открыты банковские счета для расчетов;
• о брокерах или иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением;
• о голосовании на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня;
• о сделках с ценными бумагами;
• о движении денежных средств;
• о движении ценных бумаг и финансовых инструментов;
• о выплатах по ценным бумагам;
• об операциях конвертации валюты;
• по всем видам расходов, начисленных в отчетном периоде;
• о динамике доходности инвестиционного портфеля.

Продукт «Доверительное управление» входит в состав платформы Digital Q.FinancialMarkets, предназначен для автоматизации операций индивидуального доверительного управления, разработан с учетом действующих требований законодательства.

Перевод продукта «Брокерское обслуживание» на микросервисную архитектуру

Компания «Диасофт» перевела продукт «Брокерское обслуживание» на микросервисную архитектуру, развернутую на импортонезависимом технологическом стеке. Продукт входит в состав платформы Digital Q.FinancialMarkets, автоматизирует ведение договорных отношений по брокерскому обслуживанию и обработку поручений на пополнение брокерского счета и вывод денежных средств с него. Об этом Диасофт сообщил 22 февраля 2024 года.

Перевод продукта на микросервисную архитектуру дает возможность обрабатывать вводы и выводы денежных средств клиентов брокерского обслуживания с изменением лимитов в модуле неторговых поручений системы QUIK в любое время периода доступности торговой системы. Это позволяет организациям, осуществляющим брокерскую деятельность, предоставлять удобный сервис своим клиентам.

Как правило, процессы ввода-вывода денежных средств требуют выстраивания сложной структуры интеграционных решений. В продукте «Брокерское обслуживание» предусмотрена сквозная обработка неторговых поручений, начиная от запроса клиента брокерского обслуживания на ввод-вывод денежных средств до изменения лимитов в торговой системе QUIK.

В том числе при обработке ввода денежных средств клиента продукт «Брокерское обслуживание» контролирует лимит зачислений на договоры ИИС, формирует бухгалтерский учет, а также отправляет информацию для дальнейшего отражения во внутреннем учете.

При обработке вывода денежных средств, за счет интеграции с продуктом «Налоговый агент по операциям брокерского обслуживания», осуществляется онлайн-расчет и удержание налога.

Оптимизация решений «Внебиржевые сделки покупки-продажи физического металла» и «Хранилище драгоценных металлов»

Компания «Диасофт» расширила функциональные возможности программных продуктов «Внебиржевые сделки покупки-продажи физического металла» и «Хранилище драгоценных металлов», входящих в состав платформы развития Digital Q.FinancialMarkets. Об этом компания сообщила 16 января 2024 года.

В продукте «Внебиржевые сделки покупки-продажи физического металла» автоматизированы следующие процессы по отправке слитков на переплавку и перемещению слитков между хранилищами банка:

• отправка слитков на переплавку:
  • отправка слитков из хранилища банка на аффинажный завод;
  • фиксация даты приема слитков в хранилище аффинажного завода;
  • отправка слитков с аффинажного завода в хранилище банка;
  • фиксация даты приема новых слитков в хранилище банка;
  • учет технологических потерь от переплавки;

• перемещение слитков между хранилищами банка:
  • регистрация операции по перемещению слитков;
  • учет выбытия слитков из текущего хранилища;
  • отражение позиции слитков в целевом хранилище;
  • фиксация даты приема слитков в целевое хранилище;
  • учет приема слитков в целевое хранилище.

Также в продукте «Внебиржевые сделки покупки-продажи физического металла» был добавлен функционал «Комиссионные сделки по продаже слитков». Функционал автоматизирует следующие бизнес-процессы по комиссионным сделкам продажи слитков драгоценных металлов, в которых банк может выступать комиссионером или комитентом:

• банк – комиссионер:
  • продажа клиенту слитков;
  • прием слитков от клиента на ответственное хранение;
  • реализация слитков с ответственного хранения;
  • расчет и учет комиссии по сделке;
  • расчеты по сделке;
  • формирование бухгалтерского учета;

• банк – комитент:
  • передача слитков комиссионеру;
  • расчет и учет комиссии по сделке;
  • расчеты по сделке;
  • формирование бухгалтерского учета.

В продукте «Хранилище драгоценных металлов» поддержана передача информации по операциям отправки слитков на переплавку и комиссионным сделкам в ГИИС ДМ ДК.

Компания «Диасофт» постоянно развивает программные продукты платформы Digital Q.FinancialMarkets, которые обеспечивают поддержку ключевых бизнес-процессов и успешную деятельность на рынке драгоценных металлов. На январь 2024 года наши продукты позволяют кредитным организациям автоматизировать большинство операций со слитками с такими участниками российского рынка драгоценных металлов как Банк России, золотодобывающие компании, аффинажные заводы, Гознак, Гохран, банки, ювелирные компании, электронные торговые площадки, оптовые компании, физические лица. Использование программных продуктов «Диасофт» для автоматизации операций со слитками позволяет кредитным организациям увеличивать операционную эффективность за счет сокращения временных затрат на выполнение бизнес-процессов и уменьшения количества ошибок, связанных с человеческим фактором, сказал Алексей Курочкин, руководитель продуктового направления «Дилерские операции на денежном, валютном и срочном рынках».

Добавление продукта «Взаимодействие с торговыми репозитариями»

«Диасофт» поможет автоматизировать взаимодействие с торговым репозитарием НРД. Об этом компания сообщила 15 января 2024 года.

Участники финансового рынка должны предоставлять в торговые репозитарии информацию о внебиржевых сделках. Это закреплено в Федеральном законе № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указании Банка России № 4104-У от 16.08.2016.

Национальный расчетный депозитарий (НРД) разработал «Интеграционный шлюз НРД» для автоматизации информационного взаимодействия с участниками рынка. Поддержка и обновление действующего «Файлового шлюза НРД» будут прекращены в 2024 году.

Для автоматической регистрации в торговом репозитарии НРД информации о внебиржевых сделках, заключенных на основании генеральных соглашений и вне их рамок, компания «Диасофт» предлагает программный продукт «Взаимодействие с торговыми репозитариями».

Продукт поддерживает различные варианты интеграционного взаимодействия с НРД и позволяет автоматизировать сбор и своевременную регистрацию кредитными организациями информации о сделках с производными финансовыми инструментами и договорах РЕПО, заключенных на неорганизованных торгах.

Основными функциями продукта являются:

• Автоматическое формирование и отправка сообщений в торговый репозитарий НРД информации по:
  • генеральным соглашениям;
  • договорам/сделкам с ценными бумагами, индексами, валютой, процентными и товарными деривативами;
  • обязательствам по договорам/сделкам;
  • уплаченным в рамках генерального соглашения маржевым суммам;
  • справедливой (оценочной) стоимости по договорам/сделкам.

• Обработка входящих ответных сообщений от НРД: ответ об успешной регистрации или отказ в регистрации данных.
• Отслеживание статуса по всем сформированным и отправленным в торговый репозитарий НРД сообщениям в специализированном пользовательском интерфейсе.

Продукт «Взаимодействие с торговыми репозитариями» разработан в микросервисной архитектуре и входит в состав платформы развития Digital Q.FinancialMarkets. Он может быть встроен в любой ИТ-ландшафт организации и работает как с бэк-офисными решениями «Диасофт», так и с продуктами других вендоров.

Расширение возможностей обработки итогов торгов финансовых инструментов

Компания «Диасофт» развивает функционал продукта «Управление рыночными данными». Продукт предназначен для загрузки, приоритизации, обогащения, проверки качества и предоставления рыночных данных о финансовых инструментах. Данные агрегируются из всех значимых источников информации (биржи, депозитарии, информагентства, банки, брокеры, управляющие компании, новостные сайты). Продукт входит в состав платформы развития Digital Q.FinancialMarkets. Об этом компания сообщила 10 января 2024 года.

Возможности продукта:

• Появилась возможность определять активность рынка ценных бумаг
  Теперь продукт способен определять, насколько интенсивны торги ценными бумагами, и является ли рынок активным. Расчет производится на основе информации по итогам торгов (объем торгов, количество сделок и торговых дней), дополнительных показателей и пользовательских условий.
• Расширены возможности по настройке алгоритмов расчета стоимости ценных бумаг
  В продукте значительно расширены возможности по определению рыночных цен по финансовым инструментам для брокерского обслуживания и учета дилерских операций. Теперь пользователь может самостоятельно добавлять и настраивать расчет тех стоимостей, которые ему необходимы для решения бизнес-задач, а после – запускать расчет и получать результат в удобном интерфейсе. Расчет может осуществляться в разрезе ценной бумаги и вида стоимости из справочника стоимостей. Продукт позволяет настраивать разные алгоритмы расчета для групп ценных бумаг в зависимости от их параметров.
• Реализована автоматическая выгрузка кредитных рейтингов по ценным бумагам и эмитентам из RuData
  В продукте стало доступно получение рейтингов национальных и международных агентств по ценным бумагам и эмитентам. Это позволяет продукту предоставлять более полную информацию о финансовом инструменте, а также финансовой устойчивости и надежности компаний, выпускающих ценные бумаги.
• Расширена хранимая торговая информация для ценных бумаг по торговым площадкам
  Новый справочник «Торговые параметры ФИ» предоставляет по торговому коду ценной бумаги данные о лотности, шаге цены, уровне листинга.

Продукт «Управление рыночными данными» реализован в микросервисной архитектуре и может быть легко интегрирован в любой ИТ-ландшафт организации.

2023

Учет дилерских операций с ЦФА

«Диасофт» обеспечит учет дилерских операций с ЦФА. Об этом компания сообщила 26 декабря 2023 года.

Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) в России продолжает развиваться, интерес к нему со стороны финансовых организаций растет. В 2023 году вступили в силу законодательные акты, регулирующие вопросы учета ЦФА участниками рынка.

Компания «Диасофт» развивает функционал программных продуктов для автоматизации всех этапов работы с ЦФА. Для автоматизации бэк-офисных бизнес-процессов по дилерским операциям с выпущенными и приобретенными ЦФА «Диасофт» разработал продукт «Бэк-офисный учет собственных операций с ЦФА».

Продукт позволяет отражать операции с выпущенными и приобретенными ЦФА, а также вести их учет в соответствии с требованиями законодательства и существующими особенностями нового финансового инструмента.

Основные возможности продукта:

• регистрация в системе ЦФА любых видов отдельно от других активов;
• регистрация собственных сделок c ЦФА;
• обособленный бухгалтерский учет операций с приобретенными и выпущенными ЦФА;
• учет ЦФА в соответствии с МСФО;
• ведение собственной позиции по ЦФА, расчет финансового результата;
• учет выплат и процентных доходов по ЦФА, а также иных корпоративных действий;
• расчет и отражение резервов ЦФА в соответствии с РСБУ и МСФО;
• налоговый учет ЦФА (налог на прибыль).

Кроме автоматизации бэк-офисного учета дилерских операций с ЦФА, компания «Диасофт» предлагает продукты для автоматизации выпуска и учета любых видов ЦФА (в том числе с гибридными цифровым правами) и бэк-офисного учета брокерских операций с ЦФА – «Выпуск и управление ЦФА» и «Бэк-офисный учет брокерских операций с ЦФА». Все программные продукты для работы с ЦФА входят в состав платформы развития Digital Q.FinancialMarkets.

Роботизация процессов по КД в продукте «Корпоративные действия»

Компания «Диасофт» 22 декабря 2023 года сообщила о том, что расширила возможности программного продукта «Корпоративные действия», входящего в состав платформы развития Digital Q.FinancialMarkets. Продукт предназначен для комплексной обработки корпоративных действий (КД) эмитентов: от информирования депонентов до распределения денежных средств и ценных бумаг.

В продукте роботизированы процессы в части проведения КД по выплате дохода, глобальным операциям, обработке или формированию запросов на раскрытие. Теперь все необходимые шаги этих процессов происходят полностью автоматически и не требуют участия пользователей. Благодаря функциям мониторинга пользователь может контролировать ход процессов, получая уведомления о выполнении их этапов.

Информация по КД направляется клиентам в день получения соответствующих данных из вышестоящих депозитариев.

«Благодаря роботизации процессов по КД удалось исключить ручные трудозатраты на обработку операций и значительно сократить время их выполнения. Продукт «Корпоративные действия» может обрабатывать более 100 тыс. выплат в день. Выплата дивидендов осуществляется в течение суток с момента поступления денежных средств: срок выполнения операции зависит от объема выплат и в среднем составляет 4 часа. Продукт обеспечивает выполнение требований регулятора в части сроков информирования клиентов о КД и перечисления доходов (39-ФЗ, 542-П), его новые возможности уже успешно используются в ряде крупных финансовых организаций», – рассказал Михаил Оболенцев, руководитель продукта «Корпоративные действия».

Роботизация процесса проведения КД по выплате дохода

В продукте «Корпоративные действия» роботизированы следующие типы выплат доходов: выплата дивидендов, выплата купонного дохода, полное и частичное погашение облигаций, выплата иных доходов по ценным бумагам.

После получения уведомления по предстоящему КД, процесс обработки проходит автоматически: регистрация КД в системе, расчет списка владельцев и реестра выплат, уведомление клиентов о предстоящем КД. После получения средств происходит сверка, их распределение среди участников корпоративного события, расчет сумм и даты выплат. Данные передаются для расчета налога по каждому из клиентов, после расчета налога средства перечисляются на счета клиентов.

Все шаги процесса фиксируются в журналах депозитарного учета, с созданием сопровождающих документов или депозитарных операций. Также данные передаются для формирования отчетности (обязательная отчетность, 6-НДФЛ).

Роботизация КД по глобальным операциям

В продукте «Корпоративные действия» роботизированы следующие типы глобальных операций: конвертация, дробление, консолидация, распределение дополнительных ценных бумаг. Перед проведением глобальной операции, при необходимости, производится предварительное блокирование ценных бумаг.

Роботизация процесса информирования по КД

В рамках проведения корпоративного действия вся поступающая информация транслируется клиентам, как того требует законодательство. Информирование о предстоящих КД может быть интегрировано в цифровые каналы взаимодействия с клиентом: уведомления в личном кабинете, e-mail рассылка, формирование и публикация новости на сайте, рассылка push-уведомлений.

Продукт «Корпоративные действия» реализован на импортонезависимом технологическом стеке и может быть легко интегрирован в любой ИТ-ландшафт.

Платформа развития Digital Q.FinancialMarkets, в состав которой входит продукт, включена в Единый реестр программного обеспечения для ЭВМ и баз данных (реестровая запись № 16800 от 01.03.2023 г.).

Сервис перевода кастомного кода с MS SQL на Digital Q.DataBase

«Диасофт» 13 декабря 2023 года выпустил сервис по переводу кастомного кода ИТ-системы c MS SQL на Digital Q.DataBase.

Компания «Диасофт» предлагает сервис перевода кастомного кода в программных продуктах, входящих в состав платформ развития Digital Q.FinancialMarkets, Digital Q.Consumer, Digital Q.Corporate и Digital Q.Payments (ранее – продукты линейки Diasoft FA#), с СУБД MS SQL на Digital Q.DataBase. Сервис опробован в реальных проектах и показал свою эффективность. Подробнее здесь.

Автоматизация бизнес-процессов по внебиржевым процентным опционам

«Диасофт» поможет автоматизировать бизнес-процессы по внебиржевым процентным опционам. Об этом компания сообщила 18 октября 2023 года.

Согласно докладу Банка России «Рынок внебиржевых производных финансовых инструментов – 2023 год», наиболее активно развивающимся направлением рынка процентных деривативов являются процентные опционы. Они развиваются за счет продвижения российскими банками кредитования компаний по плавающим ставкам и не требуют наличия нерезидентов.

Использование опционов на процентную ставку позволяет участникам финансового рынка гибко хеджировать процентные риски. С помощью процентных кэпов (IRCap) можно ограничить максимальный размер процентных платежей, но при этом получать выгоду от снижения процентной ставки. С помощью процентных флоров (IRFloor) – ограничить минимальную ставку дохода, но при этом получать выгоду от повышения процентной ставки. С помощью процентных колларов (IRCollar) – зафиксировать коридор значений процентной ставки, зафиксировав максимальный и минимальный размер процентных платежей, – сказал Алексей Курочкин, руководитель продуктового направления «Дилерские операции на денежном, валютном и срочном рынках» компании «Диасофт».

Компания «Диасофт» поможет автоматизировать бизнес-процессы по внебиржевым процентным опционам с помощью «Учета процентных кэпов, флоров, колларов» в продукте «Учет сделок с процентными и валютно-процентными свопами». Продукт входит в состав платформы развития Digital Q.FinancialMarkets.

В продукте поддержаны следующие виды сделок вида процентный кэп, флор, коллар: с периодической выплатой платежей по процентам, амортизацией номинала и расчетом ставки среднеарифметическим методом.

Функциональные возможности продукта позволяют автоматизировать следующие бизнес-процессы бэк-офисного сопровождения сделок:

• регистрация и верификация сделок;
• подтверждение сделок;
• коррекция и отмена сделок;
• расчеты по сделкам;
• формирование бухгалтерского учета;
• подготовка данных для формирования регуляторной и аналитической отчетности.

Поддержка инструмента "Мосбиржи" - сделки РЕПО с открытой датой

«Диасофт» поддержал инструмент Московской биржи – сделки РЕПО с открытой датой. Об этом Диасофт сообщил 9 октября 2023 года.

В конце августа Московская биржа запустила механизм заключения сделок РЕПО с открытой датой. Данный финансовый инструмент позволяет более эффективно управлять ликвидностью и обеспечивает дополнительную гибкость в построении стратегий.

Компания «Диасофт» поддержала новый тип сделок в программных продуктах, входящих в состав платформы развития Digital Q.FinancialMarkets.

В продукте «Фондовые рынки» реализованы следующие функциональные возможности:

• Загрузка из биржевых отчетов сделок РЕПО с открытой датой, заключенных на Московской бирже, исполнение таких сделок, а также загрузка ежедневной комиссии по сделкам.
• Коррекция сделок РЕПО с открытой датой при обновлении параметров биржей, в том числе при утверждении даты расчетов по второй части сделки РЕПО.
• Отражение в учете биржевых сделок РЕПО с открытой датой.

Импорт данных о биржевых сделках РЕПО с открытой датой может осуществляться с помощью xml-отчетов Московской Биржи. Информация о сделках РЕПО с отрытой датой загружается сразу со второй частью, плановая дата которой рассчитывается исходя из максимально допустимого срока 360 дней и соответствует плановой дате расчетов из биржевых данных.

При загрузке и обработке «Отчета о комиссионном вознаграждении по сделкам РЕПО с открытой датой» на каждую сделку ежедневно записывается дополнительная комиссия. В дальнейшем она используется при формировании бухгалтерского учета.

В случае подачи поручения на закрытие сделки предусмотрена возможность отражения даты фиксации сделки РЕПО на форме ввода сделки РЕПО и актуализации параметров сделки.

Бухгалтерский учет биржевых сделок РЕПО с открытой датой выполняется с использованием функционала продукта «Учет сделок на биржевом рынке ценных бумаг». В нем предусмотрена возможность переноса учета сделки РЕПО с открытой датой со счетов «до востребования» на срочные счета, за день до объявленной даты исполнения второй части сделки РЕПО.

Дополнительно к бухгалтерским документам, которые формируются аналогично сделкам РЕПО с фиксированной датой расчетов, добавляется документ по отражению дополнительной комиссии. РЕПО с открытой датой по МСФО учитывается только линейным методом.

Расширение функционала программных продуктов для автоматизации операций с драгоценными металлами

Компания «Диасофт» существенно расширила функциональные возможности программных продуктов «Сделки покупки металла у недропользователей» и «Внебиржевые сделки покупки-продажи физического металла», входящих в состав платформы развития Digital Q.FinancialMarkets. Об этом компания сообщила 6 октября 2023 года.

Рынок драгоценных металлов остается привлекательным для его участников. Повышаются объемы торговли драгоценными металлами как на биржевом, так и на внебиржевом рынках. Компания «Диасофт» своевременно реагирует на все изменения рынка и предлагает своим клиентам продукты, которые обеспечивают поддержку ключевых бизнес-процессов и успешную деятельность на рынке драгоценных металлов, – отметил Алексей Курочкин, руководитель продуктового направления «Дилерские операции на денежном, валютном и срочном рынках» компании «Диасофт».

В продукте «Сделки покупки металла у недропользователей» автоматизированы бизнес-процессы по отгрузке драгоценного металла в хранилище и оплате отгруженной в хранилище партии слитков. При этом отгрузка слитков может быть оформлена как с зачислением на обезличенный металлический счет, так и без него.

В продукте «Внебиржевые сделки покупки-продажи физического металла» расширены возможности компонента «Рамочное соглашение по реализации драгоценного металла», а также добавлен компонент «Дополнительные соглашения по сделкам покупки-продажи драгоценного металла».

В компоненте «Рамочное соглашение по реализации драгоценного металла» автоматизированы следующие бизнес-процессы оформления сделок поставки драгоценного металла с фиксированием цены:

• регистрация сделок частичной поставки партии металла с фиксированной ценой в валюте расчетов;
• фиксирование цены металла на партию металла в любой день периода действия сделки;
• фиксирование цены оплаты в рублях на часть партии металла в любой день периода действия сделки;
• оплата части партии металла по зафиксированной цене в рублях;
• бухгалтерский учет сделок частичной поставки металла.

Компонент «Дополнительные соглашения по сделкам покупки-продажи драгоценного металла» предназначен для изменения условий по сделкам покупки и продажи слитков с помощью оформления дополнительных соглашений по сделке. С помощью компонента могут быть изменены цена сделки и масса драгоценного металла в сделке.

Нагрузочное тестирование на СУБД Digital Q.DataBase

Специалисты компании «Диасофт» провели первый этап нагрузочного тестирования версий продуктов, которые входят в состав платформ развития Digital Q.FinancialMarkets, Digital Q.Consumer, Digital Q.Corporate и Digital Q.Payments (ранее — Diasoft FA#) и поддерживают работу на импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase. Благодаря оптимизации СУБД под требования программных продуктов удалось добиться необходимого уровня их производительности. Об этом «Диасофт» сообщил 4 октября 2023 года. Подробнее здесь.

Получение данных с рынков Московской биржи через информационно-статистический сервер Московской Биржи

«Диасофт» расширил возможности продукта «Управление рыночными данными». Об этом разработчик сообщил 11 сентября 2023 года.

Продукт «Управление рыночными данными» входит в состав платформы развития Digital Q.FinancialMarkets. Продукт предназначен для загрузки, приоритизации, обогащения, проверки качества и предоставления рыночных данных о финансовых инструментах. Данные агрегируются из всех значимых источников информации (биржи, депозитарии, информагентства, банки, брокеры, управляющие компании, новостные сайты) и могут быть использованы как в бизнес-процессах внутри организации, так и для предоставления клиентам и партнерам.

В продукте реализован ряд возможностей для оперативного получения максимально подробных данных. Получение данных с рынков Московской биржи через Информационно-статистический сервер Московской Биржи (ИСС/ISS)

Функционал предназначен для получения статистических данных, исторических данных и котировок по финансовым инструментам из ИСС. Получение данных возможно как по расписанию, так и по запросу от пользователя.

За текущую дату проверяются ценные бумаги, по которым нет рассчитанных стоимостей, но они есть в предыдущие даты, а также ценные бумаги, по которым нет загруженных котировок. Этот функционал помогает отслеживать проблемы в загрузке котировок и расчете стоимостей по бумагам, а также формировать уведомления.

В адаптере для подключения к сервисам Национального расчетного депозитария (НРД) поддержаны все загружаемые атрибуты ценной бумаги и данные об эмитенте, которые использовались в старом адаптере НРД для буфера обмена данными (WebSecBuffer). Теперь замена сервиса-адаптера происходит абсолютно незаметно, а клиент при этом получает дополнительные возможности:

• Использование дополнительных источников информации о финансовых инструментах и формирование golden-версии, которая представляет собой информацию, собранную из нескольких источников, согласно заявленному приоритету. Если в каком-либо источнике отсутствует информация, то она дополняется недостающими данными из второго.
• Загрузку расширенной информации об эмитенте в дополнение к данным, которые формируются в буфере справочника финансовых инструментов.
• Автоматическую загрузку новых инструментов.

Продукт «Управление рыночными данными» реализован в микросервисной архитектуре и может быть легко интегрирован в любой ИТ-ландшафт организации.

Возможность учета маржинальных договоров займа ЦБ

Компания «Диасофт» продолжает развивать функционал «Договоров займа ценных бумаг», который предназначен для учета договоров займа ценных бумаг (ЦБ) по клиентским и собственным операциям. «Договоры займа ценных бумаг» входят в состав продукта «Учет сделок на внебиржевом рынке ценных бумаг» платформы развития Digital Q.FinancialMarkets. Об этом компания сообщила 27 июля 2023 года.

Доработки «Договоров займа ценных бумаг» позволили усовершенствовать учет клиентских договоров займа ЦБ:

• Появилась возможность учета маржинальных договоров займа ЦБ. Расчет позиции клиента онлайн для маржинального кредитования может осуществляться в продукте «Маржинальное кредитование клиентов» от «Диасофт». Позиция клиента обеспечивается при недостатке ЦБ на конец дня. Договор займа ЦБ заключается на один день в соответствии с условиями маржинального кредитования клиента без подачи отдельных поручений со стороны клиента. В качестве донора может выступать непосредственно брокер или другие его клиенты при наличии соответствующего соглашения с ним. При заключении маржинальных договоров займа ЦБ и передаче ЦБ встречное движение денежных средств не происходит как по маржинальным сделкам РЕПО.
• Расширены возможности учета классических внебиржевых договоров займа ЦБ. Клиент занимает ЦБ у брокера или внешних контрагентов обычно на длительный срок и подает поручение на каждый заключаемый договор. Обеспечено автоматическое связывание поручений и договоров займа ЦБ, доработан контроль действий пользователей при обработке договоров займа ЦБ.

Также выполнены доработки по учету собственных договоров займа ЦБ: обеспечено начисление процентов по договору займа ЦБ, исходя из фиксированной суммы процентов, и поддержано резервирование ЦБ, переданных по договору займа, по РСБУ (регуляторный резерв) и МСФО (оценочный резерв).

В «Договорах займа ценных бумаг» поддержаны различные виды бизнес-процессов, в зависимости от целей заключения договоров займа:

• Обработка классических внебиржевых договоров займа ЦБ по аналогии с другими внебиржевыми сделками (сделки покупки-продажи, сделки РЕПО) – каждая сделка обрабатывается индивидуально сотрудниками бэк-офиса и сотрудниками депозитария. При необходимости выполняется коррекция договоров займа ЦБ.
• Обработка маржинальных договоров займа ЦБ – выполняется массовое формирование исполнений, массовая обработка договоров займа в части обработки договоров в депозитарии (в разрезе договоров займа ЦБ, без сальдирования по клиенту), формирование документов бухгалтерского учета по процентам при помощи начисления.

Интеграция с продуктом «Брокерское обслуживание» позволяет настроить отдельные тарифы для клиентских договоров займа ЦБ. Интеграция с продуктами «Внутренний учет», «Налоговый учет по операциям физических лиц», «Обязательная отчетность» – формировать внутренний учет и отчеты, обязательную и налоговую отчетность.

Представление продукта «Учет операций на рынке стандартизированных ПФИ Московской биржи»

Компания «Диасофт» 17 июля 2023 года представила программный продукт «Учет операций на рынке стандартизированных ПФИ Московской биржи», который входит в состав платформы развития Digital Q.FinancialMarkets. Продукт поддерживает обработку всех внебиржевых и биржевых инструментов с центральным контрагентом, в том числе процентный своп (IRS), валютно-процентный своп (XCCY), процентный своп с капитализацией (OIS), валютный своп (FX Swap), валютный опцион (FX Option), валютный форвард (FWD).

Продукт «Учет операций на рынке стандартизированных ПФИ Московской биржи» обеспечивает автоматизацию следующих бизнес-процессов по обработке операций на рынке стандартизированных ПФИ:

• импорт и регистрация сделок;
• импорт биржевых данных (вариационная/депозитная маржа, комиссия за клиринг, справедливая стоимость);
• импорт данных о процентных платежах;
• учет производных финансовых инструментов;
• учет биржевых данных (вариационная/депозитная маржа, комиссия за клиринг, справедливая стоимость);
• учет требования и обязательств на области «Г»;
• учет исполнения обязательств;
• учет процентного дохода;
• завершение сделок.

Ключевыми плюсами рынка стандартизированных ПФИ является начисление процентов на гарантийное обеспечение и депозитную маржу, большой спектр инструментов для заключения сделок на любой объем и срок, а также единый клиринг и обеспечение с другими рынками Московской биржи. Рынок стандартизированных ПФИ Московской биржи предоставляет возможность работать с 70 участниками торгов без подписания генеральных соглашений ISDA/RISDA – сделки заключаются с Национальным клиринговым центром, который выступает в качестве центрального контрагента. Инструменты рынка позволяют участникам торгов управлять валютными, процентными рисками и ликвидностью, – отметил Алексей Курочкин руководитель продуктового направления «Денежные рынки и деривативы» компании «Диасофт».

«Цифровой профиль рынка»

27 июня 2023 года компания «Диасофт» представила продукт «Цифровой профиль рынка» в составе платформы развития Digital Q.FinancialMarkets.

По информации компании, продукт «Цифровой профиль рынка» предназначен для кэширования финансовых рыночных данных из множества источников и их дальнейшего предоставления системам-потребителям в едином формате. Это позволяет избежать выполнения однотипной и трудоемкой задачи – дублирования кэшированных данных и многократного обращения к мастер-системам. Доступ к актуальным рыночным данным оптимизирует реализацию сервисов для инвестиционного банкинга и позволяет снизить стоимость запуска бизнес-инициатив.

Продукт «Цифровой профиль рынка» обеспечивает:

• Единую точку входа для получения любых рыночных данных – автоматическое кеширование рыночной информации из множества источников в едином месте и снижение нагрузки на мастер-системы.
• Актуальность кэша рыночных данных – доступна возможность настройки периодичности обновления кэша в зависимости от объекта (ценные бумаги, деривативы, котировки, процентные ставки, индексы, рейтинги и другие). Если данных нет в кэше, то происходит автоматическое обращение к источнику информации, получение данных и кэширование.
• Данные предоставляются в синхронном режиме через REST API и в асинхронном режиме через брокер сообщений, например, инфраструктурную платформу Digital Q.Kafka.
• Оптимальную степень доступности данных – доступ к рыночной информации в режиме реального времени и едином формате для всех потребителей обеспечивается за счет предварительного прогрева кэша и системы его хранения (используется подход хранения готовых ответов в разрезе ключевых атрибутов объекта).

Продукт «Цифровой профиль рынка» обрабатывает такие сведения как перечень финансовых инструментов и их характеристик, информацию об эмитентах данных инструментов, информацию о корпоративных событиях, календари выплат, рейтинги инструментов и эмитентов, а также динамично меняющиеся курсы валют и драгоценных металлов, котировки инструментов на организованных и неорганизованных рынках, рассчитанную справедливую стоимость.

«Цифровой профиль рынка» представляет собой продукт, который выполняет задачу кэширования данных и поддержания их в актуальном состоянии. Это оптимизирует разработку решений. Например, в компании «Диасофт» мы сами активно используем данный продукт при реализации решений для наших клиентов, где требуется актуальная рыночная информация. отметил Константин Кокурин, руководитель продукта «Рыночные данные и торговые операции» компании «Диасофт»

Агрегирование проводок по сделкам с ценными бумагами

19 июня 2023 года компания «Диасофт» сообщила о том, что поможет кредитным организациям ускорить закрытие дня с помощью агрегирования проводок по сделкам с ценными бумагами.

На рынке увеличивается количество сделок с пакетами ценных бумаг, разделенных на мелкие лоты. Как следствие, растет объем обрабатываемых кредитными организациями документов, поскольку на каждую сформированную пару сделок «покупка-продажа» формируется набор первичных документов бухгалтерского учета. Это приводит к затягиванию процесса закрытия дня.

Специалисты компании «Диасофт» добавили возможность агрегации проводок для квитовки сделок в продуктах «Учет собственных сделок на биржевом рынке ценных бумаг» и «Учет собственных сделок на внебиржевом рынке ценных бумаг», входящих в состав платформы развития Digital Q.FinancialMarkets. Это позволяет уменьшить количество однотипных первичных документов (документов, относящихся к одинаковым счетам бухгалтерского учета приобретенных ценных бумаг: основная сумма, купон, дисконт, переоценка, корректировки и другие) при выбытии ценных бумаг и их передаче в прямое РЕПО. За счет уменьшения общего количества формируемых документов сокращается время обработки операции выбытия, время выгрузки документов во внешние системы. Таким образом, закрытие дня осуществляется быстрее.

Интеграция с PostgreDB

Компания «Диасофт» 17 апреля 2023 года сообщила о начале выпуска версий продуктов, входящих в состав платформ развития Digital Q.FinancialMarkets, Digital Q.Consumer, Digital Q.Corporate и Digital Q.Payments (ранее – продукты линейки Diasoft FA#), с поддержкой работы на импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase. Теперь продукты для комплексной автоматизации банков интегрированы с компонентом PostgreDB импортонезависимой СУБД – инфраструктурной платформы Digital Q.DataBase. Подробнее здесь.

Выпуск продукта «Выпуск и управление ЦФА»

Компания «Диасофт» 24 марта 2023 года сообщила о том, что разработала продукт «Выпуск и управление ЦФА» для операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск ЦФА. Продукт позволяет автоматизировать операции с любыми видами ЦФА на первичном рынке.

Развитие рынка ЦФА находится в фокусе внимания Банка России, который планирует провести существенные изменения в регулировании для стимулирования развития рынка. ЦФА как форма инвестиционных продуктов расширяют круг эмитентов за счет снижения временных и материальных издержек на выпуск цифрового актива, дают выход на новые рынки ликвидности для малого и среднего бизнеса. Для инвесторов рынок ЦФА предоставляет дополнительные возможности для вложений денежных средств благодаря таким плюсам как низкие комиссии по сделкам и доступ к менее ликвидным, но потенциально более доходным финансовым инструментам, сказал Кирилл Золотых, член правления, директор департамента «Финансовые рынки», компания «Диасофт».

Программный продукт «Выпуск и управление ЦФА» позволяет автоматизировать следующие бизнес-процессы:

• ведение договоров обслуживания эмитентов и инвесторов в информационной системе;
• согласование и регистрация выпусков ЦФА;
• приобретение ЦФА при первичном размещении;
• погашение ЦФА в срок и досрочно;
• расчет и уплата комиссионного вознаграждения за операции с ЦФА;
• учет перехода прав на ЦФА на безвозмездной основе;
• ведение реестра всех движений ЦФА;
• ведение реестра владельцев ЦФА.

«Выпуск и управление ЦФА» входит в состав платформы развития Digital Q.FinancialMarkets и использует в своей работе возможности технологической платформы Digital Q.BlockChain.

Разработка продукта «Хранилище драгоценных металлов»

«Диасофт» 2 марта 2023 года сообщил о том, что разработал продукт для автоматизации предоставления данных о сделках с драгметаллами в ГИИС ДМДК.

С 1 марта 2023 года банки обязаны передавать информацию об операциях со слитками драгоценных металлов в государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК). Требуется сообщать информацию о покупке-продаже слитков на межбанковском и розничном рынках. Это обязательство закреплено в постановлении Правительства РФ № 270.

Для автоматизации взаимодействия с ГИИС ДМДК специалисты компании «Диасофт» разработали программный продукт «Хранилище драгоценных металлов». Продукт входит в состав платформы развития Digital Q.FinancialMarkets и позволяет банку автоматически предоставлять данные о сделках со слитками драгоценных металлов в ГИИС ДМДК.

Получив данные о сделках из продуктовых и учетных систем банка, продукт «Хранилище драгоценных металлов» формирует сообщения с использованием обезличенной цифровой подписи и загружает их в ГИИС ДМДК. Далее продукт обрабатывает входящие сообщение от ГИИС ДМДК о результате регистрации данных и предоставляет статус продуктовым и учетным системам банка.

Продукт «Хранилище драгоценных металлов» позволяет сократить ручной труд по предоставлению данных об операциях со слитками драгоценных металлов в ГИИС ДМДК и снижает вероятность ошибок из-за человеческого фактора. Важно, что обезличенная ЭП накладывается также в автоматическом режиме – без ее наличия система ГИИС ДМДК не может принять данные. Статус по всем сформированным и отправленным сообщениям можно отследить в удобном пользовательском интерфейсе, сказал Алексей Курочкин, руководитель продуктового направления «Денежные рынки и деривативы», компания «Диасофт».

Продукт «Хранилище драгоценных металлов» может быть интегрирован в любой ИТ-ландшафт.

2022

Разработка решения «Процессинг сделок на финансовых рынках»

Компания «Диасофт» 8 ноября 2022 года сообщила о разработке продукта «Процессинг сделок на финансовых рынках» для автоматизации получения торговой информации о сделках с различными финансовыми инструментами.

Продукт позволяет получать торговую информацию о собственных и клиентских сделках банка на биржевых и внебиржевых рынках из различных источников (QUIK, фронт- и мидл- офисные системы, в перспективе – подключение к Московской и Санкт-Петербургской бирже) в режиме реального времени. Торговая информация обогащается, стандартизируется и предоставляется для использования внутренними и внешними системами-потребителями в едином бизнес-формате. Это упрощает бизнес-процессы бухгалтерского и внутреннего учета, подготовки отчетности банка, а также экономит время на сбор информации о сделках из разрозненных источников и ее очистку от дублирующихся данных.

Высокая производительность продукта соответствует требованиям ведущих игроков рынка: по результатам нагрузочного тестирования за 1 час была успешно обработана информация об 1 млн сделок. Возможности горизонтального масштабирования позволяют обеспечить и более высокие показатели производительности продукта.

Продукт «Процессинг сделок на финансовых рынках» – это инструмент для централизованного получения актуальной торговой информации, которая может применяться для решения большого спектра бизнес-задач. В частности, она используется в решениях для онлайн расчета НДФЛ и позиции клиента. Возможности продукта активно развиваются, в наших ближайших планах – реализация процесса сверки полученных данных с биржевыми отчетами, сказала Юлия Осипова, бизнес-архитектор программного продукта «Процессинг сделок на финансовых рынках», компания «Диасофт».

Продукт входит в состав платформы развития Digital Q.FinancialMarkets и разработан в микросервисной архитектуре на импортонезависимом технологическом стеке. Может использоваться как вместе с решениями «Диасофт», так и в сочетании с продуктами других вендоров.

Использование для взаимодействия банков с ФНС по ИИС

«Диасофт» поможет банкам автоматизировать взаимодействие с ФНС по ИИС. Об этом компания сообщила 2 ноября 2022 года.

1 января 2022 года вступил в силу приказ Федеральной налоговой службы (ФНС) № ЕД-7-11-895. В нем закреплен регламент взаимодействия банков с ведомством, в частности, формы сообщения об открытии или закрытии индивидуального инвестиционного счета (ИИС), порядок заполнения и формат представления сообщения в электронной форме. Автоматизация информирования ФНС об ИИС позволяет существенно сократить трудозатраты и минимизировать риски нарушения регламента из-за человеческого фактора.

Для этой задачи компания «Диасофт» предлагает использовать решение, которое автоматизирует взаимодействие с ФНС в части открытия, изменения или закрытия ИИС, а также получение от ведомства ответных файлов и проведение квитования.

Решение объединяет продукт «Брокерское обслуживание» (входит в состав платформы развития Digital Q.FinancialMarkets) и продукт «Взаимодействие с ФНС. Информирование об ИИС» (входит в состав платформы развития Digital Q.Omnichannel).

Необходимая информация об ИИС в автоматическом режиме передается в продукт «Взаимодействие с ФНС. Информирование об ИИС», в задачи которого входит:

• формирование сообщений в требуемых форматах;
• доставка сообщений до ФНС день в день;
• получение ответной квитанции;
• квитовка и завершение обработки информации;
• отправка статуса в бэк-офисную систему брокерского обслуживания.

В решении предусмотрены рабочие места оператора и администратора. Оператор имеет возможность добавлять информацию вручную в случае необходимости, администратор следит за выполнением операций.

Отслеживание доставки информации в ФНС критически важно для банка, поскольку нарушение регламента несет наложение санкций со стороны ведомства. В решении от компании «Диасофт» транспортировка и отслеживание доставки информации в ФНС – это полноценные бизнес-процессы, которые вынесены в отдельный продукт, реализованный в микросервисной архитектуре. Автоматический сквозной режим работы решения позволяет не тратить время на постоянное отслеживание операций отправки информации в ФНС, а возможность настройки уведомлений по e-mail дает возможность администраторам контролировать взаимодействие с ведомством только в нужные моменты в случае возникновения ошибок или рисков, связанных с регламентом обработки сообщений, сказал Алексей Ефимов, руководитель продукта «Государственные сервисы» компании «Диасофт».

Автоматизация урегулирования сделок с добросовестными участниками клиринга на Московской и Санкт-Петербургской биржах

Компания «Диасофт» 7 сентября 2022 года сообщила о том, что поможет автоматизировать сделки урегулирования с добросовестными участниками клиринга на Московской и Санкт-Петербургской биржах.

Формируемые на бирже сделки урегулирования с добросовестными участниками клиринга инициируются на брокера, который может распределить сделки среди клиентов брокерского обслуживания по определенному алгоритму. Для сотрудников бэк-офиса банка это трудоемкая задача, поскольку нужно найти определенных клиентов среди большого количества клиентов на брокерском обслуживании и для них вручную оперативно добавить сделки урегулирования.

Специалисты компании «Диасофт» разработали функционал, расширяющий возможности автоматизации биржевых технических сделок РЕПО в продукте «Учет сделок на биржевом рынке ценных бумаг» (входит в состав платформы развития Digital Q.FinancialMarkets). Добавленный функционал предназначен для автоматизации процесса добавления клиентских сделок урегулирования, заключаемых на Московской и Санкт-Петербургской биржах для исполнения обязательств центрального контрагента по поставке ценных бумаг по нетто-требованиям добросовестных участников клиринга. Он позволяет загружать общую сделку РЕПО и автоматически распределять ее среди клиентов брокерского обслуживания по заданному алгоритму.

Преедставленный функционал в продукте «Учет сделок на биржевом рынке ценных бумаг» обеспечивает:

• загрузку из биржевых отчетов технических сделок РЕПО или сделок продажи/покупки, заключенных на Московской Бирже, и исполнение таких сделок. В частности:
  • загрузку информации по совершенным сделкам на фондовом рынке (SEM03);
  • загрузку выписки из реестра сделок, принятых в клиринг (EQM06);

• загрузку из биржевых отчетов сделок урегулирования, заключенных на Санкт-Петербургской бирже, и исполнение таких сделок. В частности:
  • загрузку информации о договорах, заключенных участником торгов за торговый день (SPB03);
  • загрузку отчета об обязательствах, допущенных в клиринг (MFB06);

• автоматическое разделение сделок урегулирования на клиентские сделки исходя из величины нетто-требований по ценным бумагам клиентов на брокерском обслуживании. Дальнейший учет сформированных клиентских сделок урегулирования осуществляется по типовому процессу обработки клиентских сделок.

Автоматизированный процесс добавления сделок РЕПО и их распределение среди клиентов брокерского обслуживания снижает нагрузку на персонал банка и позволяет перераспределить рабочее время сотрудников на более важные, профильные задачи и повысить операционную эффективность бизнеса.

Поддержка срочной секции Московской биржи

Московская биржа выпустила особые виды финансовых инструментов – «вечные» фьючерсы и опционы на акции. Компания «Диасофт» 11 июля 2022 года сообщила об оперативной поддержке предложения ММВБ в программном продукте «Учет операций с фьючерсами и опционами», который входит в состав платформы развития Digital Q.FinancialMarkets.

Появившийся функционал обеспечивает автоматизацию процессов бэк-офисного сопровождения торговых сделок и учета операций с новыми производными инструментами срочной секции Московской биржи. Дополнительные опции программного продукта «Диасофт», поддерживающие торговлю «вечными» фьючерсами и опционами на акции, позволят клиентам компании использовать дополнительные возможности инвестирования и хеджирования рисков на биржевом рынке.

Запуск представленных инструментов был осуществлен в сжатые сроки – за три недели. Вместе с экспертами Московской биржи мы тщательно проработали поддержку торгов «вечными» фьючерсами и опционами на акции и автоматизировали их сопровождение в бэк-офисе. В частности, автоматизировали бухгалтерский учет опционов на акции, загрузку информации о премии из клиринговых отчетов и передачу информации о премии во внутренний учет. Методологию учета мы прорабатывали в тесном сотрудничестве с несколькими крупными банками, сказал Сергей Жилко, руководитель продуктового направления «Биржевые деривативы» департамента «Финансовые рынки» компании «Диасофт».

2021: Включение решения «Управление рыночными данными

Компания «Диасофт» разработала решение «Управление рыночными данными» для сбора, проверки качества, приоритизации и предоставления рыночной информации о финансовых инструментах в онлайн режиме. Об этом компания сообщила 30 ноября 2021 года.

Решение входит в состав платформы развития Digital Q.FinancialMarkets. Оно позволяет собирать всю информацию о финансовых инструментах (ценных бумагах, деривативах, процентных ставках, валютах и др.), котировках и рейтингах, данные об эмитентах и их корпоративных событиях. Источниками данных являются биржи, депозитарии, информагентства, банки, брокеры, управляющие компании, новостные сайты.

Решение «Управление рыночными данными» дает возможность создавать и настраивать правила, определяющие приоритет источников данных для разных видов финансовых инструментов, а также осуществляет проверку качества и корректности данных. В ближайших планах – задействование для этой цели искусственного интеллекта.

Для многих бизнес-процессов и принятия взвешенных торговых и инвестиционных решений критически важно непрерывное поступление достоверных и четко структурированных данных о финансовых инструментах. Решение «Управление рыночными данными» – это готовый коннектор ко всем значимым источникам информации. Оно агрегирует рыночные данные в едином месте и предоставляет их в едином формате всем системам и потребителям внутри организации, а также клиентам и партнерам компании. Валидация качества данных обеспечивает достоверность информации, снижает вероятность ошибок в бэк-офисе и депозитарии, сказал Константин Кокурин, руководитель продуктового направления «Рыночные данные и торговые операции» компании «Диасофт».

Решение «Управление рыночными данными» создано в микросервисной архитектуре на технологическом стеке. Оно может использоваться как вместе с решениями «Диасофт», так и в сочетании с продуктами других вендоров.

2020: Смена названия

До марта 2020 года платформа Digital Q.FinancialMarkets носила название Diasoft FA# Treasury.

2017

Разработанное специально для управляющих компаний решение Diasoft FA# Treasury обладает именно тем набором характеристик, которые отвечают требованиям ведущих игроков финансового рынка в области доверительного управления и полностью соответствуют требованиям законодательства.

Продукт для автоматизации бизнеса участников рынка СПФИ

Компания «Диасофт» объявила 14 августа о создании в направлении Diasoft FA# Treasury продукта для обеспечения успешной деятельности компаний в области стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ).

«Диасофт» участвует в автоматизации рынка СПФИ — проекте Московской Биржи. Целями проекта являются повышение скорости и удобства заключения сделок, исключение вероятности невыполнения обязательств и расширение лимитов на контрагентов. Согласно данным Московской биржи, только за год объемы торгов СПФИ выросли на 140% и составляют сегодня 36 млрд руб. Столь положительную динамику ее представители связывают с большим выбором доступных инструментов и постоянным приростом числа участников рынка.

Продукт «Диасофт», разработанный в направлении Diasoft FA# Treasury, позволяет автоматизировать ключевые бизнес-процессы компаний-участников рынка и в кратчайшие сроки подключить инструменты: валютный, процентный, валютно-процентный свопы, процентные свопы с капитализацией процентов, валютный фьючерсный договор и валютный опцион.

Автоматизация деятельности — важнейшее слагаемое успеха участника рынка СПФИ. Мы создали для клиентов оптимальное решение, которое уже внедрено в одном из частных банков России, — рассказал Руслан Мухетдинов, руководитель продукта департамента «Финансовые рынки Diasoft FA#» компании «Диасофт». — Практический проектный опыт позволил оптимизировать функциональность нашего продукта. Мы видим повышенный интерес к нашей разработке, поскольку клиринг внебиржевых процентных деривативов через центрального контрагента становится обязательным со следующего года.

«Диасофт» планирует расширять перечень инструментов, поддерживаемых в функционале продукта, по мере добавления на рынке стандартизированных ПФИ.

Продукт для внутреннего учета по требованиям Положения ЦБ РФ № 577-П

«Диасофт» 25 июля 2017 года объявила о создании продукта для внутреннего учета на базе решения Diasoft FA# Treasury. Предпосылками к разработке продукта стали нововведения, определенные Положением Банка России № 577-П, которое вступит в силу 1 октября 2017 года.

Положение Банка России № 577-П предполагает масштабные изменения в области ведения внутреннего учета для финансовых организаций. Согласно Положению, значительно расширится перечень объектов внутреннего учета, будут конкретизированы требования к счетам, изменен порядок учета ряда операций, правила внесения, изменения и содержания реестров и др.

Программное решение, созданное «Диасофт», позволяет настроить процесс с учетом требований регулятора.

Разработка продукта осуществляется в плотном сотрудничестве с участниками рынка. В этот раз мы использовали комплексный подход к автоматизации, перейдя от решения на «субконтных проводках» к регистрам внутреннего продуктового учета. За счет этого увеличится не только быстродействие самого учета, но и скорость получения отчетности, так как все данные хранятся в регистрах в готовом виде, — рассказал Андрей Алексанкин, руководитель продукта департамента «Финансовые рынки Diasoft FA#» компании «Диасофт»

С решением «Диасофт» финансовые организации смогут проводить сверки, формировать акты расхождений, вести операционные дни внутреннего учета и отчетность перед клиентом. Производительность продукта позволяет обрабатывать 1,5 млн сделок в течение двух часов.

Доступна пилотная версия продукта для установки в тестовом контуре.